Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков

ПРОСТОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Исходным в группе скользящих средних является (что выражено в самом его названии) простое скользящее среднее значение. Это среднее ариф­метическое всех используемых ценовых значений. Допустим, последние пять цен закрытия на рынке золота были 380, 383, 394, 390 и 382 долл. Тогда их 5-дневное скользящее среднее составляет:

Термин «скользящее» взят потому, что по мере добавления к сред­нему значению новых данных старые опускаются. В результате такого обновления среднего значения оно постоянно «скользит».

 

 

 

 

Как видно из вышеприведенного примера с простым скользящим средним, доля цены каждого из дней в суммарном значении составляла 1/5 (поскольку это было 5-дневное скользящее среднее). При 9-дневном скользящем среднем на каждый из дней пришлась бы лишь 1/9 от суммарного значения; то есть чем длиннее период скользящего сред­него, тем оно менее зависимо от отдельно взятой цены.

И чем короче этот период, тем плотнее скользящее среднее следует за ценами. В этом плане малый период — достоинство, поскольку такое скользящее среднее чувствительнее к последним изменениям цен. Но есть и недостаток: повышенная вероятность ложных сигналов. Более длинные скользящие средние дают больший эффект сглаживания, но они менее чувствительны к последним изменениям цен.

При краткосрочной торговле чаще всего используются 4-, 9- и 18-дневные средние, а у позиционных трейдеров в ходу 13-, 26- и 40-недельные средние. В Японии популярны 13-и 40-недельные средние. Круг ифоков, пользующихся скользящими средними, широк: от внутри-дневного трейдера, анализирующего рынок в режиме реального време­ни, до хеджера, который ориентируется на месячные и даже годичные скользящие средние.

Разновидность анализа определяется, помимо периода скользящего среднего, и типом цены, взятой для расчета скользящего среднего. В большинстве торговых систем на основе скользящих средних использу­ются цены закрытия (как в приведенном примере с рынком золота). Но применимы также скользящие средние максимальных, минимальных и срединных цен (расположенных посередине ценового диапазона, между максимумом и минимумом). Иногда берутся даже скользящие средние самих скользящих средних.

  К оглавлению



Электронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.